Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Можно ли торговать акциями опираясь только на скользящие средние волосы». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Скользящая средняя — самый популярный в мире вариант «усреднения» движения цены. Он входит в бесчисленное число стратегий, используется сам по себе и является одним из ключевых инструментариев трейдера. Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную.
Основные сигналы даваемые индикатором
Сигналы, даваемые всеми типами МА довольно просты и интерпретируются следующим образом:
— Скользящая средняя идущая вверх говорит о бычьем настроении рынка и дает сигнал к покупке;
— Скользящая средняя идущая вниз говорит о медвежьем настроении и дает сигнал к продаже;
— Пересечение ценой скользящей средней снизу вверх говорит об ускорении роста цены и дает сигнал к покупке;
— Пересечение ценой скользящей средней сверху вниз говорит об ускорении снижения цены и дает сигнал к продаже;
— Разворот скользящей средней снизу вверх при растущем графике цены — сигнал к покупке;
— Разворот скользящей средней сверху вниз при падающем графике цены является сигналом к продаже.
Резюмируя вышесказанное, стоит заметить, что не одна из описанных скользящих средних не является панацеей. Все они дают достаточно много ложных сигналов и требуют дополнительной фильтрации. Тем не менее, правильный выбор типа и периода индикатора скользящая средняя в применении к конкретным рыночным условиям, может заметно упростить трейдеру процесс принятия решений. Причем далеко не всегда сложное является лучшим и зачастую простая скользящая средняя является лучшим выбором для анализа ценового графика.
В данной статье мы рассмотрели замечательную возможность, как можно заработать на рынке Форекс и ему подобных применив торговую стратегию основанную на Moving Average. Вы все видели сами, при должном понимание, торговля по скользящим средним, может принести хороший профит. У волшебника Сулеймана, все по честному, без обмана.
Приведены 5 важных пунктов торговой стратегии основанной на скользящих средних (Moving Average), соблюдая которые вы значительно улучшите кривую вашей доходности на любом рынке, не только Форекс.
На рисунках, которые разместил в статье, привел разные примеры, есть и пересечение двух мувингов и допродажа по тренду, но здесь нет примеров, где скользящие средние (Moving Average) показывают правильный вход во флете, зато акцентировал на этом внимание в видео разборе стратегии.
И все же помните, хорошего трейдера отличает не количество открытых сделок, а качество. Поэтому будьте осмотрительны и выбирательны. Не стоит бросаться в любую сделку. Найдите лучший вариант и в бой.
Не понимаете ситуацию, лучше пропустите позицию, будет новый день, будут новые сделки. В нашем деле главное сохранить депозит до идеальных позиций.
Искренне надеюсь, что данная стратегия по заработку на рынке Форекс поможет в ваших начинаниях, а может и продолжениях.
И на последок: наверняка можно сказать, рано или поздно, какая бы прибыльная стратегия не была, в ней появятся новые изменения, добавления, одним словом модернизация. Советую, каждую подобную модернизацию, записывать в торговый журнал. Благо, подобных бесплатных дневников для трейдера в интернете предостаточно.
Делать это нужно обязательно, на случай внесения ошибочных критериев и чтобы была возможность, вернуться к, если можно так сказать, старой, прибыльной версии торговой системы.
Жду дельных комментариев. Спасибо за внимание! До новых статей!
Отказываться от индикатора “Скользящие средние” ни в коем случае не стоит! Ведь существует много ситуаций, где именно скользящая средняя может предоставить наиболее оптимальное, простое и понятное решение. Например, она может быть использована для оценки других индикаторов. Если вы нанесете скользящую среднюю на индикатор объемов, то сможете легко определить, какой столбец объема является выше среднего, а какой — ниже.
Другой способ применения скользящих средних — совмещение их с другими торговыми стратегиями. Например, трейдер может входить в рынок по сигналу скользящей средней, а выходить из него по сигналу индикатора RSI или любого другого.
Надеемся, данная статья была для вас полезной. Советуем уделить время и другим нашим материалам, в которых мы делимся многолетним опытом использования различных индикаторов на рынках!
Какие виды скользящих средних лучше выбирать и в каких случаях
На коротких и средних периодах удобно применять экспоненциальную скользящую среднюю, на длинных — простую скользящую.
Чем больший период вы берете, тем менее подвижной будет средняя. Тем больше необходимо движение цены для того, чтобы изменить ее направление или развернуть.
Она будет иметь тем больше значения в случаях, когда цена к ней подобралась и пересекла. Или была под скользящей, а оказалась сверху.
Периоды в классическом трейдинге чаще всего используют короткие и средние.
В моменты, когда скользящие средние пересекаются, то покупать и продавать уже поздно — ведь за движением цены они запаздывают и сигнал идет, когда первоначальная сила тренда уже потеряна. Вы, к примеру, закрыли сделку на покупку, а цена чуть продвинулась и пошла на разворот. Поэтому опираться на пересечение скользящих при открытии позиций не стоит.
Само по себе пересечение может быть дополнительным фильтром для принятия оптимального решения об открытии новых позиций с учетом других сигналов.
Положение скользящих средних на фондовом рынке
Здесь точно есть, где развернуться. Поскольку на фондовом рынке гораздо большее значение имеют именно скользящие средние, то стоит разобраться в этом вопросе досконально.
Причина кроется в отличии рынка Форекс от типовых биржевых инструментов. Если вникать в детали, станет ясно, что на Forex соотношение экономик отдельно взятых 2-х государств может быть крайне непредсказуемым.
Положение регулярно меняется. Поэтому, валютные пары нередко меняют свое направление кардинально.
Причем, не прослеживается четкая тенденция на постоянный рост, или наоборот, на резкое падение.
Что касается фондового рынка, то ценные бумаги процветающих компаний и индексы растут без резких изменений, а также становятся еще более предсказуемыми. Однако в периоды кризисов, случаются крупные движения и скачки, которые сложно предугадать заранее.
Таким образом, выходит, что фондовый рынок – это, практически, чистый бренд, за небольшими исключениями. А значит на скользящих средних действительно можно неплохо зарабатывать, если относиться к данной деятельности серьезно.
Задача (проблема) №1, решив которую вы разберетесь в Moving Averages лучше всех классиков форекса
Красиво было на бумаге, да споткнулись об овраги — именно так можно охарактеризовать чувства тех проигравших трейдеров, которые открывали сделки по «скользящим средним», взятым из книг, а рынок форекса оказывался совершенно иным.Например,
- посмотрите на рисунок, как, якобы свободно и легко, можно получать прибыль при пересечении 2-х скользящих средних. Этот график кочует по всем учебникам форекса, взятым из книги Джона Дж. Мэрфи (Murphy John J.) «Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9
- ниже пример из ТС МФ как совершенно обратное показывает реальный рынок форекс: 11 раз за несколько дней скользящие средние пересекали друг друга в противоположные стороны, принося трейдеру одни лишь убытки по каждой открытой им сделке.
Для того, чтобы войти на рынок, нам необходимо дождаться образования следующих ситуативных условий:
- Для входа в позицию чаще всего используется пересечение.
- Если после пересечения наша красная линия находится ниже синего мувинга, то используем эту ситуацию для заключения контракта на покупку.
- Если после пересечения синяя линяя расположилась ниже красной, то подобный поворот говорит о необходимости продажи.
- Сделка заключается только после корректировки цены (ретеста), появившись между двумя нашими линиями.
- Если подходящего места для входа не обнаруживается, то сужаем используемый таймфрейм в поиске уровня поддержки/сопротивления.
- Устанавливаем стоп-лосс за позицией High/Low.
- Установка тейк-профита не требуется.
- Анализируйте ситуацию для возможной постановки без убытка.
- Не теряйте возможности провести допродажный контракт, либо докупку.
Важным моментом для извлечения большей доходности будет увеличения капитала не только в качестве выигранных денег в депозите, но и прогрессии в увеличении суммы ставки. Если используемые вами правила мани-менеджмента диктуют в качестве ставки фиксированный процент от депозита, ролл, то это означает что после нескольких успешных контрактов и сумма вашей ставки увеличится. Это правильная позиция для увеличения оборотного капитала с целью большей итоговой доходности. Но если вы управляете деньгами из фиксированных позиций, то есть, используете одну и ту же ставку в независимости от результата, то вам придется заняться мелкой математикой для подсчета.
Если вы уже достаточно уверенно чувствуете себя в рамках данной тактики, то вы можете начать увеличивать свою ставку на определенный процент после каждой сделки. Возьмите, как вариант, 10 процентов роста после каждого плюсового контракта, и спустя несколько ходов ваша фиксированная ставка, скажем, в 10 долларов, превратится в 15 долларов, что увеличит ваш “выхлоп” немного немало на 50 процентов доходности. Это вполне применимая схема управления деньгами для данной торговой модели, так как процент плюсовых сделок в умелых руках, проведенных по этой торговой схеме, оценивается как отличный. Простые правила способны существенно обогатить вас, если вы будете уделять должное внимание подсчетам, составлению плана и реализации их на практике.
Стратегии на пересечении средних скользящих
На практике трейдеры обычно не применяют этот технический инструмент в одиночестве, а комбинируют его с другими инструментами или используя две и более скользящие с разными периодами, чтобы вовремя реагировать на зарождающиеся коррекции и смены тенденции. Таким образом, используются преимущества меленных и быстрых moving average. Наиболее часто применяются две скользящие средние, на основе которых создана чрезвычайно простая и эффективная стратегия, понятная даже новичкам на Форекс.
Для ее реализации трейдеру понадобится одна «быстрая» скользящая средняя с малым периодом (обычно 8). Она будет находится близко к цене, сообщая даже про ее относительно небольшие колебания. Вторая скользящая будет «медленной» (в классическом варианте с величиной периода в 13), для ее построения будет использоваться больший временной период. Суть стратегии на пересечении этих двух средних скользящих Форекс крайне проста – необходимо покупать, когда быстрая пересекает медленную снизу вверх и продавать, когда линия медленной пересекается быстрой скользящей по направлению сверху вниз.
Особенности скальпинг торговли
Очевидно, что при совершении большого количества сделок с небольшой прибылью от каждой внутри одного дня, комиссия биржи и брокера будет забирать очень большую часть прибыли. Поэтому для трейдера важно не просто минимизировать ее, а в идеале, свести практически к нулю. Поэтому здесь так важно выбрать оптимального брокера с оптимальными тарифами. Наиболее подходящими здесь будут именно фиксированные тарифные планы, где комиссия за обороты по сделкам как можно меньше, но присутствуют фиксированные ежемесячные платежи.
Еще одна особенность, которая важна в спекулятивной торговле и особенно в скальпинге – проскальзывание. Это ситуация, когда стоп-заявка исполняется по худшей цене, чем обозначено в первоначальных условиях исполнения этой заявки. Это неизбежная часть при торговле высоковолатильными активами, особенно в моменты сильного колебания цен, когда количество участников рынка увеличивается. Часто это можно наблюдать в моменты выхода каких-либо новостей относительно всего рынка или конкретного актива. Например, трейдер открывает длинную позицию по фьючерсу на нефть, и скоро после этого выходит новость о смягчении ограничений ОПЕК+ по добыче. В результате этого цена резко падает на несколько процентов и у участников рынка срабатывают их стоп-заявки, но по цене худшей, чем они указывали изначально. И задача трейдеров снизить эффект проскальзывания, что достигается путем более быстрого оборудования. Поэтому современный скальпинг часто называют гонкой гонка оборудования и высокоскоростных шлюзов.
Индикаторы при дейтрейдинге
Для успешного дейтрейдинга важно использовать технические индикаторы, с помощью которых трейдеры строят прогнозы будущих изменений цен. Поскольку в ТА самым главным является цена, то все индикаторы, которые существуют в техническом анализе, основаны на цене актива. Они сравнивают текущую силу цены и направление движения с определенным периодом в прошлом. В результате анализа, трейдер получает определенные заключения, на основании которых принимает торговые решения. ✅
В дейтрейдинге применяются следующие индикаторы:
- Индекс относительной силы (RSI);
- Индикатор MACD;
- Индикатор Parabolic SAR;
- Скользящие средние.
Построение графиков акций — линии, бары, свечи
Фондовые графики могут иметь различную структуру: от гистограмм до свечных графиков, от линейных графиков до графиков в виде точек и фигур. Почти все биржевые графики дают возможность переключаться между различными типами графиков, а также накладывать на график различные технические индикаторы. Вы также можете варьировать временные рамки, отображаемые графиком. Хотя дневные графики, вероятно, наиболее часто используются, также доступны внутридневные, недельные, месячные, годовые, 5-летние, 10-летние и полные исторические графики акций.
Существуют относительные преимущества и недостатки использования различных стилей построения графиков и различных временных рамок для анализа. Какой стиль и временные рамки лучше всего подойдут вам как индивидуальному аналитику или инвестору, можно узнать только в процессе анализа графиков акций. Из любого графика акций можно почерпнуть ценные указания на вероятное движение цены акций. Вы должны выбрать тот стиль графика, который позволяет вам легче всего читать и анализировать график и торговать с прибылью.
Использование технических индикаторов
При анализе графиков акций для инвестирования в фондовый рынок инвесторы используют различные технические индикаторы, которые помогают им более точно прогнозировать движение цен, определять тенденции и предвидеть развороты рынка от бычьих тенденций к медвежьим и наоборот.
Одним из наиболее часто используемых технических индикаторов является скользящая средняя. Скользящие средние, которые чаще всего применяются на дневных графиках акций, — это 20-дневная, 50-дневная и 200-дневная скользящая средняя. В целом, если скользящая средняя с более коротким периодом находится выше скользящей средней с более длинным периодом, считается, что акции находятся в общем восходящем тренде. И наоборот, если более краткосрочные скользящие средние находятся ниже более долгосрочных скользящих средних, то это указывает на общий нисходящий тренд.
Безиндикаторная торговля vs технические индикаторы
|
Технические индикаторы |
Безиндикаторная торговля |
|
|
Плюсы |
Предоставляют торговые сигналы и трактуются однообразно Помогают трейдерам фокусироваться на ключевых моментах на графике и так экономят время |
Помогают трейдерам практиковаться в своём умении читать графики Графики выглядят спокойно и не перегружены информацией |
|
Минусы |
Делают трейдеров зависимыми от внешней помощи Могут запаздывать по времени, а графики выглядят беспорядочно |
Может быть сложно идентифицировать сигналы цены Потребуется время, чтобы научиться читать графики без индикаторов |
Золото имеет хорошо документированную корреляцию с реальными процентными ставками, при этом цены растут по мере снижения процентных ставок, а цены падают по мере повышения процентных ставок. Реальная процентная ставка определяется путем вычитания уровня инфляции из номинальной процентной ставки, что приводит к процентной прибыли или убытку с учетом инфляции.
Исторически сложилось так, что цены на золото имеют тенденцию расти, когда реальная процентная ставка опускается ниже 1%. Наблюдая за изменением этой процентной ставки с течением времени, вы можете определить сильную возможность покупки, особенно если вы ищете долгосрочные торговые возможности.
Напротив, реальная процентная ставка выше 2%, скорее всего, снизит стоимость золота. Многие эксперты рекомендуют продавать XAU/USD, если реальная процентная ставка достигнет этого порога.